Utilizzando Valuta Correlazioni a vostro vantaggio di essere un commerciante efficace, capire la vostra sensibilità interi portafogli alla volatilità del mercato è importante. Ciò è particolarmente vero quando forex trading. Poiché le valute hanno un prezzo a coppie, nessuna singola coppia scambia completamente indipendente dagli altri. Una volta che siete a conoscenza di queste correlazioni e come cambiano, è possibile utilizzare a controllare l'esposizione complessiva portafogli. (Per una guida a tutte le cose forex, controllare la nostra Investopedia Caratteristiche Speciali:. Forex) Definizione di correlazione La ragione per l'interdipendenza delle coppie di valute è facile da vedere: se si stesse commerciali della sterlina inglese nei confronti dello yen giapponese (coppia GBPJPY), per esempio, in realtà si sta operando un derivato delle coppie GBPUSD e USDJPY quindi, GBPJPY deve essere in qualche modo correlato a uno se non entrambi questi altre coppie di valute. Tuttavia, l'interdipendenza tra valute deriva dalla più semplice fatto che essi sono a coppie. Mentre alcune coppie di valute si muoveranno in tandem, altre coppie di valute possono muoversi in direzioni opposte, che è sostanzialmente il risultato di forze più complessi. Correlazione, nel mondo finanziario, è la misura statistica della relazione tra due titoli. Il coefficiente di correlazione è compreso tra -1 e 1. Una correlazione di 1 implica che le due coppie di valute si muovono nella stessa direzione 100 del tempo. Una correlazione di -1 implica le due coppie di valute si muoveranno nella direzione opposta 100 del tempo. Una correlazione di zero indica che il rapporto tra le coppie di valute è completamente casuale. Lettura della tabella di correlazione Con questa conoscenza delle correlazioni in mente, consente di guardare le seguenti tabelle, ciascuna delle quali indica correlazioni tra le principali coppie di valute nel corso del mese di febbraio 2010. La tabella in alto sopra mostra che nel corso del mese di febbraio (un mese) EURUSD e GBPUSD ha avuto una forte correlazione positiva di 0,95. Ciò implica che quando il rally EURUSD, la coppia GBPUSD ha anche mobilitate 95 del tempo. Nel corso degli ultimi 6 mesi, però, la correlazione era più debole (0,66), ma nel lungo periodo (1 anno) le due coppie di valute hanno ancora una forte correlazione. Per contro, l'EURUSD e USDCHF avevano una correlazione quasi perfetta negativo di -1,00. Ciò implica che il 100 del tempo, quando l'EURUSD radunato, USDCHF ha venduto fuori. Questa relazione vale anche vero per periodi più lunghi, come le figure di correlazione rimangono relativamente stabili. Tuttavia correlazioni non rimangono sempre stabile. Prendere USDCAD e USDCHF, per esempio. Con un coefficiente di 0,95, che avevano una forte correlazione positiva nel corso dell'ultimo anno, ma il rapporto deteriorata in modo significativo nel mese di febbraio 2010 per una serie di motivi, tra cui il rally dei prezzi del petrolio e la hawkishness della Banca del Canada. (Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo Interest Rate Parity al commercio Forex.) Le correlazioni cambiano E 'chiaro quindi che le correlazioni cambiano, il che rende a seguito del cambiamento di correlazioni ancora più importante. Il sentimento e fattori economici globali sono molto dinamici e possono anche cambiare su base giornaliera. Forti correlazioni oggi potrebbe non essere in linea con la correlazione di lungo termine tra due coppie di valute. Ecco perché dare un'occhiata a correlazione finale di sei mesi è molto importante. Questo fornisce una prospettiva più chiara sul rapporto di sei mesi media tra le due coppie di valute, che tende ad essere più precisi. Le correlazioni cambiamento per una serie di motivi, il più comune dei quali comprendono politiche divergenti monetarie, una certa coppia di valute s sensibilità ai prezzi delle materie prime, così come i fattori economici e politici particolari. Ecco una tabella che mostra le correlazioni trailing sei mesi che condivide EURUSD con altre coppie: Calcolo Correlazioni Yourself Il modo migliore per tenersi aggiornati sulla direzione e la forza dei vostri abbinamenti di correlazione è quello di calcolare da soli. Questo può sembrare difficile, ma la sua realtà abbastanza semplice. Per calcolare una semplice correlazione, basta usare un foglio di calcolo, come Microsoft Excel. Molti pacchetti grafici (anche alcuni tra quelli liberi) consentono di scaricare storiche prezzi delle valute quotidiane, che è quindi possibile trasportare in Excel. In Excel, basta usare la funzione di correlazione, che è CORRELAZIONE (serie 1, serie 2). Il di un anno, a sei, tre e un mese letture finali dare la visione più completa delle somiglianze e delle differenze in correlazione col passare del tempo però, si può decidere per te stesso che o quante di queste letture si desidera analizzare. Ecco il processo di correlazione calcolo rivisto passo per passo: 1. Ottenere i dati sui prezzi per due coppie di valute si dicono GBPUSD e USDJPY 2. Fare due colonne individuali, ciascuno etichettato con una di queste coppie. Poi riempire le colonne con i prezzi giornalieri del passato che si sono verificati per ogni coppia nel periodo di tempo si sta analizzando 3. Nella parte inferiore della una delle colonne, in uno slot vuoto, digitare CORRELAZIONE (4. Evidenziare tutti i dati in una delle colonne dei prezzi si dovrebbe ottenere un intervallo di celle nella casella formula 5. Digitare comma 6. Ripetere i passaggi 3-5 per l'altra valuta 7. Chiudere la formula in modo che appaia come CORRELAZIONE (A1:. A50, B1: B50) 8. il numero che viene prodotto rappresenta la correlazione tra le due coppie di valute anche se il cambiamento correlazioni, non è necessario aggiornare i numeri di ogni giorno, aggiornando una volta ogni poche settimane o almeno una volta al mese è generalmente una buona idea. Come si usa per gestire l'esposizione Ora che sapete come calcolare le correlazioni, è il momento di andare oltre come usarli a proprio vantaggio. In primo luogo, può aiutare a evitare di entrare due posizioni che si annullano a vicenda, per esempio, sapendo che EURUSD e USDCHF si muovono in direzioni opposte quasi il 100 di tempo, vedreste che avere un portafoglio di lungo EURUSD e lunga USDCHF è lo stesso di avere praticamente alcuna posizione - questo è vero perché, come la correlazione indica, quando l'EURUSD rally, USDCHF subirà un selloff. D'altra parte, tiene lungo EURUSD e lunga AUDUSD o NZDUSD è simile al raddoppio sulla stessa posizione in quanto le correlazioni sono così forti. (Per saperne di più nel Forex: Guadando nel mercato di valuta.) La diversificazione è un altro fattore da considerare. Dal momento che la correlazione EURUSD e AUDUSD è tradizionalmente non 100 positivo, gli operatori possono utilizzare queste due coppie di diversificare il rischio in qualche modo, pur mantenendo una visione nucleo direzionale. Ad esempio, per esprimere una visione ribassista sul dollaro, il commerciante, invece di comprare due lotti della EURUSD, può acquistare un lotto di EURUSD e uno sacco di AUDUSD. La non perfetta correlazione tra le due coppie di valute diverse consente una maggiore diversificazione e rischio marginalmente più basso. Inoltre, le banche centrali di Australia ed Europa hanno diversi pregiudizi di politica monetaria, per cui in caso di un rally del dollaro, il dollaro australiano possono essere meno colpite rispetto al Euro. o vice versa. Un trader può utilizzare anche diversi valori pip o un punto per il proprio vantaggio. Consente di considerare l'EURUSD e USDCHF, ancora una volta. Hanno una correlazione quasi perfetta negativo, ma il valore di un movimento pip nel EURUSD è 10 per un sacco di 100.000 unità, mentre il valore di un movimento pip in USDCHF è 9.24 per lo stesso numero di unità. Questo implica operatori possono usare USDCHF per coprire l'esposizione EURUSD. Ecco come la copertura avrebbe funzionato: dire un commerciante aveva un portafoglio di una breve sacco EURUSD di 100.000 unità e una breve sacco USDCHF di 100.000 unità. Quando l'EURUSD aumenta di dieci semi o punti, il commerciante sarebbe giù 100 sulla posizione. Tuttavia, dal momento che USDCHF si muove di fronte al EURUSD, la posizione USDCHF breve sarebbe redditizio, probabilmente in movimento vicino ai dieci pips superiore, fino 92.40. Questo trasformerebbe la perdita netta del portafoglio in -7,60 invece di -100. Naturalmente, questo significa anche siepe profitti più piccoli in caso di un forte EURUSD sell-off. ma nel peggiore dei casi, le perdite diventano relativamente più basso. Indipendentemente dal fatto che si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante essere consapevoli della correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. Questo è potente di conoscenza per tutti gli operatori professionali in possesso coppia più di una valuta nei loro conti di trading. Tale conoscenza aiuta i commercianti, diversificare, siepe o raddoppiare i profitti. The Bottom Line Per essere un commerciante efficace, è importante capire come le diverse coppie di valute si muovono in relazione l'una all'altra in modo gli operatori possono capire meglio la loro esposizione. Alcune coppie di valute si muovono in tandem con l'altro, mentre altri possono essere opposti. Imparare a conoscere la correlazione moneta aiuta gli operatori a gestire i loro portafogli in modo più appropriato. Indipendentemente dalla vostra strategia di trading e se si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante tenere a mente la correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. (Per ulteriori informazioni, controllare il nostro Forex tutorial.) Le correlazioni mercato Forex Una correlazione mercato è una equazione matematica che descrive come i singoli strumenti di trading, mercati o mercati nazionali o internazionali si muovono in confronto tra loro. Si tratta di una misura statistica di come due titoli muovono in relazione reciproca. Una coppia di valute o singola valuta ha anche le correlazioni con altre valute o coppie. Le correlazioni sono sempre nell'intervallo di -1,00 a 1,00, che è il coefficiente di correlazione. Un valore negativo indica che uno strumento muove costantemente mentre l'altra si muove verso il basso. Una lettura di -1,00 significa perfetta correlazione negativa, due titoli che si muovono in direzioni opposte. Viceversa una lettura positiva suggerisce c'è una tendenza per gli strumenti muovono insieme nella stessa direzione o spostare in tandem. Un coefficiente di correlazione molto vicino a 0,00 significa che non c'è alcuna correlazione. Ci sono correlazioni a lungo termine e le correlazioni a breve termine. Le correlazioni sono dinamiche, che cambiano nel tempo. Le correlazioni possono variare notevolmente in diversi periodi di tempo. La correlazione 1 giorno potrebbe essere negativo e la correlazione sei mesi potrebbe essere positiva tra due mercati o strumenti. Generali correlazioni finanziari Ci sono molti tipi di correlazioni finanziari. Ci sono correlazioni tra gruppi di titoli all'interno di un paese o di una regione, e le correlazioni tra le classi di attività in diversi paesi o regioni. Per esempio c'è una correlazione tra i singoli stock degli Stati Uniti e gli Stati Uniti indice del mercato azionario, come la S e P 500. C'è anche una correlazione tra US indice del mercato azionario degli Stati Uniti contro Bond Index. Ci sono correlazioni tra il dollaro USA e l'oro o il dollaro USA e l'olio. Esistono anche correlazioni tra aree geografiche. Ci sono correlazioni tra gli Stati Uniti indice del mercato azionario rispetto indice azionario internazionale, e le correlazioni tra l'indice del mercato azionario statunitense e l'indice del mercato azionario canadese. Le correlazioni mercato Forex Alcune correlazioni, come il dollaro australiano contro l'oro, il dollaro canadese rispetto al petrolio, o l'Euro contro Sterlina britannica ndash qualsiasi combinazione di due singole valute (correlazione variabile), e l'indice del mercato azionario statunitense contro esotiche JPY (correlazione negativa) sono illustrato di seguito. In un mercato ordinato queste correlazioni tengono. In un mercato mosso le correlazioni potrebbero essere invertiti in un giorno per giorno. Questa conoscenza potrebbe essere utile a qualsiasi operatore economico che ha fondi comuni di investimento, fondi comuni di investimento delle materie prime, i commercianti delle materie prime, operatori di borsa, e di alcuni commercianti di forex misura. Se diversi mercati sono in sincronia i mercati sono generalmente trend, se i mercati sono fuori sincrono in cui le correlazioni a breve termine sono l'opposto delle correlazioni a lungo termine si può avere un non trend o di mercato instabile. Sono correlazioni importanti da commercianti di Forex correlazioni donrsquot importa troppo per noi, perché se le correlazioni a lungo termine cambiano le tendenze anche cambiare e vedremo accadere attraverso l'analisi dei trend sui time frame più grandi. Quindi, essendo un commerciante trand in grado di eliminare questa variabile. Se sappiamo che il prezzo del petrolio è in calo questo apparirà nelle tendenze come la debolezza del dollaro canadese. Quindi, se avete poca o nessuna conoscenza di una delle correlazioni di mercato è ancora possibile commercio forex utilizzando un piano di trading, la conoscenza del trend primario e Il Forex Heatmapreg, seguendo nessun mercati esterni. Il mercato del forex è molto più grande rispetto agli altri mercati in ogni caso. Il mercato del forex è sostanzialmente più grande del mercato azionario degli Stati Uniti. Proprio il drill-down dei grafici giornalieri con più di analisi di tempo e utilizzare il heatmap sulle le voci per le voci di commercio forex a lungo termine e breve termine o vi andrà bene. Questo materiale è stato presentato a riconoscere le relazioni tra il forex e altri mercati, se si vuole approfondire questo argomento fare una piccola ricerca e alcune ricerche sul web e iniziare a sovrapporre i grafici dei vari mercati. Questo aiuterà con la vostra conoscenza di come i mercati finanziari sono correlati, ma non vi aiuterà con fare più pips. Il forex è il più grande e più efficiente del mercato e la negoziazione in questo mercato non richiede questa conoscenza al di fuori. E 'la conoscenza finanziaria solo in più per quelli di voi che vogliono approfondire l'argomento.
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