Forex Dati Volatilità Implicita

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Questo valore è sempre positivo e può essere utilizzato come una semplice misura della volatilità del mercato per la coppia di valute selezionata o merce. Nota: non tutti gli strumenti (metalli e CFD in particolare) sono disponibili in tutte le regioni. Come utilizzare questo grafico la selezione della coppia: coppie disponibili possono essere filtrati per concentrarsi su quelli con il più alto movimento di prezzo negativo positivo o movimenti più alto in assoluto alto-basso. In alternativa è possibile aggiungere coppie di valute uno per uno o selezionare una categoria (major, commodities, CFD, esotici o tutti). Attualmente coppie visualizzati possono essere eliminati attraverso la tabella dei tassi a destra. Il pulsante Salva memorizza le coppie attualmente selezionato come l'opzione serie di default che può essere utilizzato per ripristinare questa selezione personalizzata. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Tutti i diritti riservati. 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Questi documenti possono essere trovati qui. OANDA Japan Co. Ltd. primo tipo I Strumenti finanziari Business Director del Kanto locale Bureau finanziaria (Kin-sho) No. 2137 Istituto Financial Futures Association numero dell'abbonato 1571. FX Trading Andor CFD sul margine è ad alto rischio e non adatto a tutti. Le perdite possono superare investment. Using volatilità implicita come indicatore nel Forex Introduzione: La volatilità implicita (IV o vol), in sostanza, è la variazione prevista del prezzo in un determinato periodo ed è un utile, se non, indicatore di un po 'particolare. Come IV è un fattore di modelli di pricing delle opzioni con tutte le altre cose sono uguali (come nel prezzo di esercizio, durata, ecc) più alto è il IV più alto è il prezzo dell'opzione. Per dimostrare questo punto possiamo vedere chiaramente al di sotto di un 1 mese EURUSD al contratto di opzione soldi. Sulla scala di sinistra possiamo vedere la volatilità implicita come un numero, spesso espresso in. E sulla scala a destra, abbiamo il premio la stessa opzione. Qui, siamo in grado di bollire premium (prezzo) è di 100 pips o 0,01 (tra virgolette EURUSD) e si può vedere come il premio oscilla perfettamente con volatilità implicita. Così ora che abbiamo l'idea di base che la IV è correlato al prezzo del premio possiamo usare questo per analizzare in vari modi. I ripristini dei rischi: una inversione di rischio FX (RR) è semplicemente messo come la differenza tra la volatilità implicita tra un contratto di put e un contratto di chiamata che sono al di sotto e al di sopra del prezzo spot corrente, rispettivamente. In poche parole IV di chiamata - IV di put. inversioni di rischio Il mercato standardfor sta utilizzando i contratti di delta 25. Ora, questo è in gran parte arbitrario per l'analisi, ma per facilità di comprensione Ive allegata una tabella che mostra i prezzi di esercizio per 25 chiamate delta e 25 mette delta. Ciò che è fondamentale da qui l'idea dei contratti di Put sono al di sotto prezzo a pronti e le chiamate sono al di sopra. E 'anche da notare per l'immagine successiva che più basso è il delta, il più lontano dal individuare il prezzo di esercizio del contratto è. Cioè 10 delta è più lontano dal punto del 25 delta e 40 delta ecc in modo da portare questo in poi e siamo in grado di costruire quello che viene chiamato un sorriso volatilità per l'EURUSD per 1 mese di scadenza. Quindi qui abbiamo Ivon l'asse Y e il 1 contratti semestrali definiti dal delta. Quello che possiamo vedere chiaramente è che il sorriso isnt simmetrica e questo porta a come possiamo analizzare i mercati delle opzioni. Link per tornare all'idea che IV è proporzionale al prezzo di un contratto, allora possiamo vedere che il prezzo dei contratti put è molto maggiore di quella delle chiamate. Che cosa ci dice questo Beh semplicemente, c'è una maggiore domanda per la posa di chiamate - semplicemente perché maggiore domanda porta a un aumento dei prezzi. Quando qualcuno compra una put, che è un mestiere ribassista, e quando qualcuno compra una chiamata è rialzista, quindi questo ci dice che c'è più domanda di essere al ribasso l'EURUSD nel corso del prossimo 1 mese di rialzo. Ma, questo è un'istantanea contro un singolo periodo di tempo, non è molto utile quando si confrontano nel corso del tempo, perché non si sa se questa linea fosse più ripida o meno profonda rispetto al giorno precedente o della settimana ecc ecc Quindi qui abbiamo in rosso la laminazione 1 mese di inversione 25 delta rischio (la differenza di IV tra la chiamata 25 delta e put). Come possiamo vedere thereis una correlazione molto forte, e quindi ci dovrebbe essere. Come la linea si alza, il mercato sta diventando relativamente più rialzista, come la richiesta cambiamento per le chiamate è maggiore di variazione della domanda per la posa. Questa idea può anche essere facilmente considerato verso il basso troppo. Ecco un altro, ad esempio potenzialmente negoziabili per il AUDUSD e AUD 1 mese 25D RR (rosso) Quindi quello che possiamo vedere qui è che sono stati altamente correlati fino a poco tempo. Qualora la 25D RR tutto ad un tratto si fermò dopo l'AUDUSD e cominciò a muoversi più alto abbastanza veloce. Ciò significa che le opzioni di commercianti stavano diventando molto rialzista il AUDUSD come la domanda per le chiamate è stato in aumento rispetto al puts. Questo si tradurrà in una delle due cose sia sul mercato opzioni sarà giusto, e il AUDUSD salirà. Oppure, si sono sbagliate e dovranno coprire le loro posizioni. Nel primo caso, il mercato delle opzioni è alla ricerca di una breve compressione nel mercato spot, dove coloro breve stanno pagando ogni giorno un piccolo scambio di tenere a breve, e più a lungo doesnt cadere il più perdono, e così alla fine decidono di riacquistare le loro posizioni e come tale il prezzo sale posto. In quest'ultimo caso, i mercati delle opzioni sono molto rialzista e se sono smentiti dal tempo le loro opzioni scadono, avranno bisogno di delta e di copertura di gamma in modo da ridurre l'esposizione e questo costringerà il prezzo più basso, così come l'inversione di rischio . Ad ogni modo, spero che questo articolo ha aiutato a capire come si può guardare l'idea della volatilità implicita è proporzionale al prezzo e poi usare questo per analizzare il posizionamento sul mercato, e quindi alla ricerca di potenziali idee commerciali basate su questo. Grazie per readingand Accolgo con favore tutte le domande